Торговля По Фракталам

После этого шаблон можно будет найти в разделе с пользовательскими индикаторами. Часто можно встретить мнение, гласящее, что финансовые рынки полностью хаотичны. К примеру, автор мирового бестселлера об инвестировании «Случайная прогулка по Уолл-стрит», спекулянт Бертон Мэлкил сравнивал торговлю на финансовых рынках с игрой в дартс. Расстояние между мувингами начинает увеличиваться, Аллигатор «просыпается», волатильность графика растет.

Основная проблема торговли по фракталам – это многочисленные пробои фракталов-экстремумов. По классике Билла Уильямса, фракталы предлагается торговать на пробой (идея отображена на картинке ниже). Для образования нижнего фрактала бар должен иметь самый низкий минимум по сравнению с 2-мя барами слева и 2-мя барами справа. Но важно понимать ограничения любых книг, написанных о финансовых рынках. Чтобы собрать информацию для книги, написать ее, отредактировать и издать – чаще всего необходимо несколько лет. Финансовые рынки состоят из миллионов людей, соответственно являются «живыми», постоянно изменяющимися, эволюционирующими, как и человеческое общество.

Фракталы На Биржевых Графиках

Для начинающих трейдеров сразу вникнуть, понять и оценить ее будет довольно сложно. Очень часто происходит путаница с линиями, с фрактальной стрелкой, им не понятно сразу в какой момент необходимо вступать на сделки, чтобы быть в плюсе. Для заключения сделок следует использовать временной интервал М15, а для сопровождения активных позиций отрезок времени Н1. Оптимальным временем для открытия позиций являются периоды американской или европейской торговых сессий.

• Свеча медвежьего разворота – это свеча, которая имеет самый высокий максимум среди всех свечей восходящего тренда, и цену закрытия в нижней половине свечи.
• Мы уже упомянули о том, что лишь четверть времени рынок находится в трендовом движении.
• Если цена не может преодолеть предыдущие максимум и минимум (образованные ранее фракталы не пробиваются), то можно судить о начале флэта на рынке.
• И сложность вся эта возникает из-за субъективности этого инструмента.
• В таких случаях стоп-лосс, обычно, выставляется на уровне предпоследнего противоположного фрактала.

Собственно это и есть исходная информация для дальнейшей торговли по фракталам. При торговле по фракталам вход в рынок осуществляется при развороте цены. Рассмотрим простую стратегию, где сигналы определяются по Fractals и Moving Average.

Как следствие, фракталы не могут появиться на самом правом краю графика. Примеры того, какими могут быть фракталы, вы можете увидеть на картинке из книги “Торговый хаос”. Прибыльная торговля по фракталам с помощью анализа объемов.

Применение Фракталов На Рынке

Бар как бычьего так и медвежьего разворота должен находится на существенном расстоянии от линий Аллигатора. Также, угол образуемый ценой должен быть больше угла, образуемого пастью аллигатора. Мы входим на продажу чуть ниже минимума брокер бара медвежьего разворота, а стоп устанавливаем чуть выше его максимума. Первый мудрец – это лучший инструмент для входа в рынок, это первый контртрендовый сигнал. Первым мудрецом является свеча бычьего/медвежьего разворота.

Согласно классической теории Била Вильямса фрактал используют для прорывной стратегии, несмотря на то, что в техническом анализе существуют контртрендовые стратегии. Еще одним не необязательным условием является то, что у центрального фрактала вверх минимум, как и максимум, был выше остальных. Фрактал – технический индикатор, который разработал Билл Вильямс, позволяющий определить впадину либо вершину на графике рассматриваемого финансового инструмента. Фракталы — это очень простой способ определения тенденции в любой период времени.

Что Такое Фракталы?

Тейк-профит должен быть расположен между 1-м и 3-м фракталом, при этом его размер должен быть больше размера стоп-лосса минимум в 1,5 раза. Его следует установить на точке пересечения первого горизонтального уровня с 15%-ой линией Фибоначчи. Если тренд сильный, то сделку можно держать открытой в течение нескольких дней. Закрывать активные позиции лучше в конце рабочей сессии. Соотношение тейк-профита и стоп-лосс также должно быть как 1,5 к 2 или 1 к 2. Например, если Take-Profit равен 120 пунктам, то стоп-лосс должен быть около пунктов.

Фрактал из пяти баров.Один бар может образовывать фрактал, направленный как вверх, так и вниз. Гораздо реже на основе одного бара может быть сформировано два фрактала. Для того, чтобы был сформирован фрактал, необходимо наличие минимум пяти баров, при этом средний бар должен быть или самым высоким, или самым низким. В анализе торговых операций фракталы использовались задолго до Билла Вильямса. Его заслуга состоит в том, что в результате проделанной огромной научной работы он установил, что рыночные движения имеют родственные связи с хаотическими системами.

Если его ожидания не подтвердились – он постарается позицию закрыть. Здесь же сочетание двух похожих индикаторов позволяют находить точки на отскок, то есть «против большинства». Целевой уровень прибыли – 10 пунктов, на таком же уровне в обратную сторону ставим форекс брокер и стоп. Достаточно одного, ждать появления зоны (как в прошлой стратегии) не нужно. Если фрактал располагается выше линии «Зубов», длинная позиция не открывается. Не открывается и короткая позиция при условии расположения фрактала ниже указанной линии.

То есть единое целое (график) разбитый на подобные друг на друга (пусть и отдаленно подобные) группки свечей. Из этих групп, в свою очередь, можно составить единое целое — график. В общем, это хотя и с некоторым «притягиванием за уши», напоминает природные фракталы. Даже Вильямс считал их, как минимум, только третьим подтверждающим фактором. Так вы сможете более точно настроиться под конкретный актив. Серии подобных волн образуют направленные движения на рынке – тренды.

Стратегии Торговли На Форекс По Фракталам

Здесь на каждом шаге составляющие ломаную отрезки заменяются на ломаную из трех звеньев (она сама получается в первой итерации). Откладывать эту ломаную нужно попеременно то вправо, то влево. Видно, что уже восьмая итерация очень близка к фракталу, и чем дальше, тем валютная биржа ближе будет подбираться к нему линия. Хотя этот объект изучал еще итальянец Эрнесто Чезаро в 1906 году, его самоподобие и фрактальные свойства исследовал в 1930-х годах француз Поль Пьер Леви. Фрактальная размерность границы этого фрактала примерно равна 1,9340.

Для того, чтобы сделать торговлю эффективной и прибыльной, необходимо дополнить систему другим инструментами, которые будут выполнять роль фильтра и снижать количество ложных входов. Говоря простым языком, фракталы в трейдинге представляют собой геометрические фигуры, похожие между собой, формируемые из ряда последовательно идущих свечей. В техническом анализе они используются для прогнозирования движения цены на валютном рынке, разбивая при этом большие тренды на предсказуемые шаблоны разворота. Знание теории формировании фрактала и его использовании в анализе на практике позволит улучшить качество торговли и увеличить её прибыльность. Фрактальная модель59 на ценовом графике любого временного периода состоит как минимум из пяти последовательных баров. Он может быть похож на любой из примеров, представленных на Рисунке 8-1.

При медвежьем разворотнике Бай Стоп нужно разместить чуть выше максимума сигнальной свечи. Когда цена движется под более крутым углом, чем Аллигатор, это называется ангуляцией . Ангуляция является дополнительным аргументом при поиске свечи разворота (разворотника) для входа в сделку или серию сделок. Свеча медвежьего разворота – это свеча, которая имеет самый высокий максимум среди всех свечей восходящего тренда, и цену закрытия в нижней половине свечи. Например, бар красного цвета, который окончательно формируется ниже, чем предшествующий, является хорошим условием для заключения новой короткой сделки.

Важные Уточнения По Определению Точек Входа В Сделки

Фрактальным уровнем называют совокупность фракталов на одном уровне, где по их значениям можно нарисовать уровни поддержки и сопротивления. Так вот, именно прорыв фрактального уровня – это один из распространенных способов работы позиционных трейдеров, которые применяют Fractals на практике своей торговли. Фракталы — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину. Противоположная конфигурация (серия из пяти баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами) соответствует фракталу вниз. На графике фракталы имеют значения High и Low и отмечены стрелками вверх или вниз. Я накинул индикатор на график, увеличив в настройках число баров.

Вход в рынок на продажу происходит в случае пробития фрактала, находящегося ниже красной линии. Третьим способом применения индикатора Fractals на практике является использование фракталов для следования за трендом. Выделить фракталы на графике можно не только с помощью Zig Zag. Можно использовать индикаторы или просто воспользоваться представлением цен в виде графиков Kagi или Renko.

Билл Вильямс утверждает, что рынок представляет собой именно хаотическую, а не линейную систему. Соответственно, применение линейных методов и индикаторов даст очень слабый эффект при прогнозировании ценовой динамики. Рынку характерен хаос, стабильность на рынке торговля по фракталам имеет всего лишь временный характер. Торговля по стратегии «Пробойный фрактал» осуществляется во время активных торгов Лондонской и Американской сессий. Ордера, которые не были активированы в этот период, удаляются и не переносятся на следующий торговый день.

Чем дольше аллигатор находится в царстве Морфея, тем более голодным он окажется, когда проснется. И первое, что делает аллигатор, когда пробуждается ото сна – он начинает зевать, открывая свою пасть – в таком слечае считается, что рынок пришел в движение. С открытой пастью аллигатор охотится на медведей и быков. Как только он насытит свой аппетит, пасть снова начнет закрываться – это самое время для фиксации прибыли. Обычно, трейдеры выставляют отложенные Stop ордера на несколько пунктов выше или ниже фрактала для открытия позиции в случае пробития этого уровня.

Данная стратегия является одной из самых простых фрактальных торговых методик. Она подходит для любых волатильных пар, однако наибольшая прибыль была зафиксирована при торговле на EUR/USD. После этого добавьте на график инструмент Moving Average.